Teoria da informação algorítmica, eficiência relativa de mercado e perda de  memória em séries de retornos de alta frequência em  ativos negociados na BM&F BOVESPA.

Ranciaro Neto, Adhemar

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00 CAMPUS ARISTÓTELES CALAZANS SIMÕES (CAMPUS A. C. SIMÕES) FEAC - FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FEAC

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Registro completo de metadados

Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.advisor1	Gléria, Iram Marcelo
dc.contributor.advisor1Lattes	Iram Gleria	por
dc.contributor.referee1	Rosário, Francisco José Peixoto
dc.contributor.referee1Lattes	ROSÁRIO, F. J. P.	por
dc.contributor.referee2	Silva, Eraldo Sergio Barbosa da
dc.contributor.referee2Lattes	Da Silva, Sergio	por
dc.creator	Ranciaro Neto, Adhemar
dc.creator.Lattes	http://lattes.cnpq.br/7967232324656426	por
dc.date.accessioned	2015-08-25T18:42:48Z	-
dc.date.available	2010-10-29
dc.date.available	2015-08-25T18:42:48Z	-
dc.date.issued	2010-07-05
dc.identifier.citation	RANCIARO NETO, Adhemar. Algorithmic information theory, relative market efficiency and memory loss in high frequency asset return series traded at BM & F BOVESPA.. 2010. 91 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2010.	por
dc.identifier.uri	http://repositorio.ufal.br/handle/riufal/784	-
dc.description.abstract	This paper aims to apply the Kolmogorov algorithmic complexity theory using the measure proposed by Lempel and Ziv (1976) to analyze its behavior due to changes in parameters such as window size, jumps and the region of stability of high frequency financial series returns of assets traded on the BM&F BOVESPA, as well as to assess the evolution of such a measure when the intervals between the negotiations are extended and to verify the possible evidence of a relationship between the value of the complexity measure and the behavior of autocorrelation curves presented for each trading interval specified. We also discuss the criterion used to measure the relative efficiency of the market proposed by Giglio (2008).	eng
dc.description.sponsorship	Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Alagoas
dc.format	application/pdf	por
dc.language	por	por
dc.publisher	Universidade Federal de Alagoas	por
dc.publisher.country	BR	por
dc.publisher.department	Economia	por
dc.publisher.program	Programa de Pós-Graduação em Economia	por
dc.publisher.initials	UFAL	por
dc.rights	Acesso Aberto	por
dc.subject	Market efficiency	eng
dc.subject	Algorithmic Information	eng
dc.subject	Algorithmic complexity	eng
dc.subject	Eficiencia de mercado	por
dc.subject	Informacao algorítmica	por
dc.subject	Complexidade algorítmica	por
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	por
dc.title	Teoria da informação algorítmica, eficiência relativa de mercado e perda de memória em séries de retornos de alta frequência em ativos negociados na BM&F BOVESPA.	por
dc.title.alternative	Algorithmic information theory, relative market efficiency and memory loss in high frequency asset return series traded at BM & F BOVESPA.	eng
dc.type	Dissertação	por
dc.description.resumo	O presente trabalho tem por objetivos: 1) aplicar a teoria da complexidade de Kolmogorov utilizando a medida proposta por Lempel e Ziv (1976) para analisar o comportamento desta diante de alterações em parâmetros como tamanho de janela, salto e de região de estabilidade em séries financeiras de retornos de alta freqüência de ativos negociados na BM&F BOVESPA; 2) avaliar a evolução da medida ao se ampliarem os intervalos entre as negociações; e finalmente, 3) verificar a possibilidade de existir algum indício de relação entre o valor daquela medida e o comportamento das curvas de autocorrelação apresentadas para cada intervalo de negociação especificado. Foi também discutido o critério utilizado para a medida de eficiência relativa de mercado proposto por Giglio (2008).	por
Aparece nas coleções:	Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FEAC

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