00 CAMPUS ARISTÓTELES CALAZANS SIMÕES (CAMPUS A. C. SIMÕES) FEAC - FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FEAC
Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/3796
Tipo: Dissertação
Título: Aplicação de modelos aditivos generalizados para locação, escala e forma (GAMLSS) no estudo da convergência de renda
Título(s) alternativo(s): Aplication of generalised additive models for location scale and shape (Gamlss) in the convergence study of income
Autor(es): Silva, Isaac Pedro da
Primeiro Orientador: Pereira, Dilson Jose de Sena
metadata.dc.contributor.advisor-co1: Silva, Alexandre Manoel Ângelo da
metadata.dc.contributor.referee1: Dantas, Anderson de Barros
Resumo: O desenvolvimento de novos modelos e novos métodos de estimação tem sido objetivo constante da teoria e prática econométricas, a fim de atender às particularidades dos modelos em economia. Inclusive, os testes sobre os modelos da teoria do crescimento econômico trouxeram grandes avanços, instigando mudanças no paradigma da modelagem neste campo. A partir de então, suscitaram três questionamentos que podem modificar a forma de pensar a pesquisa empírica: os dados como determinantes, o modo como os modelos são concebidos e duas das hipóteses de Gauss-Markov. Isto impôs a necessidade do relaxamento em duas delas: a linearidade nos parâmetros e a normalidade do termo de erro. Muitos fenômenos estudados em crescimento econômico não têm mostrado justificativa teórica para modelagens econométricas não lineares. Com a insatisfação crescente de se trabalhar de forma limitada, pensou-se em apresentar uma generalização dos modelos lineares, em que se objetiva substituir a função linear usual das covariáveis por uma função suave não especificada, deixando que os dados mostrem a forma funcional apropriada para estudar o fenômeno, o que nos leva aos suavizadores em um gráfico de dispersão, que são as splines, e tenta mostrar uma dependência funcional sem necessitar impor uma hipótese paramétrica rígida sobre esta dependência. Com isso, abre-se a possibilidade de se libertar da linearidade nos parâmetros, ao mesmo tempo em que permite que o termo de erro siga qualquer distribuição, além da família exponencial, abandonando a hipótese de normalidade. Desta forma, propôs-se uma nova experiência de modelagem e estimação, que pode ser considerada uma melhoria técnica, a partir de uma generalização dos modelos lineares (na classe de modelos aditivos), os quais superam as rigidezes das hipóteses de Gauss-Markov e as incompletudes dos modelos aditivos generalizados (GAMs), e este modelo mais completo é conhecido por Modelo Aditivo Generalizado para Locação, Escala e Forma (GAMLSS). Para testá-lo, utilizou-se, para o período (2000 – 2009), os dados de 102 municípios do Estado de Alagoas. Assim, as estimativas informaram uma relação inversa da taxa de crescimento com seu PIB per capita do início do período, o que obedeceu à hipótese de convergência condicional, atingindo seu estado estacionário à taxa decrescente de 0.52. Inclusive, os sinais das estimativas foram condizentes com o que obriga a teoria econômica, destacando a contribuição ao crescimento econômico da região, revelando mais uma vez investimentos precários, porém com grande potencial alavancador. Em contrapartida, também foi revelada uma má distribuição de renda em todo o território, além de sua concentração em pontos específicos, desfavorecendo o crescimento contínuo em todas as regiões, da mesma forma que houve diminuição da força de trabalho, acompanhada pela diminuição da população adulta e jovem em idade laboral. Os resultados obtidos demostraram que o GAMLSS forneceu ajustes superiores em qualidade, robustez e confiabilidade em relação àqueles apresentados via Modelo Clássico de Regressão Linear (MCRL) e GAM, tendo as análises gráficas e numéricas dos resíduos indicando que a classe de modelos do tipo GAMLSS aparenta ser mais apropriada para a estimação dos parâmetros em modelos da teoria do crescimento econômico.
Abstract: The development of new models and new estimation methods have been constant goal of econometric theory and practice in order to meet the particularities of models in economics. Including tests on models of economic growth theory brought great advances, prompting changes in the paradigm of modeling in this field. From then raised three questions that can change the way you think empirical research: Data as determinants, how models are designed and two of the Gauss-Markov assumptions. This imposes the need of relaxation in two of them: the linearity in the parameters and normality of the error term. Many phenomena studied in economic growth have shown no theoretical justification for nonlinear econometric modeling. With the growing dissatisfaction of working in a limited way, it was thought to present a generalization of linear models, where the objective is to replace the usual linear function of the covariates by a smooth function unspecified, leaving the data show that the functional form appropriate for study the phenomenon, which leads to the smoother in a scatter plot, which are the Splines, and tries to show a functional dependency without needing to impose a rigid parametric hypothesis about this dependence. With that, it opens the possibility to release the linearity in the parameters, while allowing the error term follow any distribution, beyond the exponential family, abandoning the assumption of normality. Thus, we proposed a new breakthrough modeling and estimation, which can be regarded as a technical improvement, from a generalization of linear models (in the class of additive models), which outweigh the rigidities of the Gauss-Markov assumptions and the incompleteness of generalized additive models (GAMs), and this more complete model is known as Generalized Additive Model for Lease, Scale and Shape (GAMLSS). To test it, it was used for the period (2000 – 2009), data from 102 municipalities in the state of Alagoas. Thus, the estimates reported an inverse relationship with the growth rate of its GDP per capita of the early period, which followed the hypothesis of conditional convergence, reaching a steady state at the rate of decreasing 0.52. Even the signs of the estimates were consistent with what economic theory requires, highlighting the contribution to economic growth in the region, revealing once more precarious investments, but with great potential leveraging. In contrast, it was also revealed a poor distribution of income across the territory beyond its concentration on specific points, discouraging the continued growth in all regions, as there was a reduction of the workforce, accompanied by the decrease of the adult population young working age. The results showed that the adjustments provided GAMLSS superior in quality, robustness and reliability compared to those presented via Classical Linear Regression Model (CLRM) and GAM, with graphical and numerical analyzes of residues indicating that the class of models of type GAMLSS appears to be more appropriate for the estimation of parameters in models of economic growth theory.
Palavras-chave: Teoria do crescimento econômico
Nova modelagem e estimação
Hipóteses de Gauss-Markov
MCRL
GAM
GAMLSS.
Economic growth theory. . . . . .
Modelling and estimation improvement
The Gauss- Markov assumptions
CRLM
GAM
GAMLSS
CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Idioma: por
País: Brasil
Editor: Universidade Federal de Alagoas
Sigla da Instituição: UFAL
metadata.dc.publisher.program: Programa de Pós-Graduação em Economia
Citação: SILVA, Isaac Pedro da. Aplicação de modelos aditivos generalizados para locação, escala e forma (GAMLSS) no estudo da convergência de renda. 2013. 88 f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2018.
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
URI: http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/3796
Data do documento: 13-mai-2013
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