00 CAMPUS ARISTÓTELES CALAZANS SIMÕES (CAMPUS A. C. SIMÕES) FEAC - FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) - GRADUAÇÃO - FEAC Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - FEAC
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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisor1Santos, Anderson Moreira Aristides dos-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0335447705890131pt_BR
dc.contributor.referee1Hermida, Camila do Carmo-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4082032924167684pt_BR
dc.contributor.referee2Teixeira, Keuler Hissa-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/1732919330877406pt_BR
dc.creatorReis, João Victor Coutinho-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9320980768913061pt_BR
dc.date.accessioned2024-02-05T12:50:25Z-
dc.date.available2024-02-05-
dc.date.available2024-02-05T12:50:25Z-
dc.date.issued2022-12-30-
dc.identifier.citationREIS, João Victor Coutinho. Relação entre as variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro: uma análise econométrica no período de 2009 – 2020. 2024. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12986-
dc.description.abstractThis work aims to quantify the relevance of a set of macroeconomic variables on the São Paulo Stock Exchange. Using econometric estimates, thus evaluating the impact of the following variables: I) Real exchange rate (Ptax); II) National basic interest rate (Selic); Dow Jones Industrial Average (DJW); IV) International Commodity Price (CRB), using the CRB Reuters index as a proxy for international commodity prices, on the Ibovespa from December 2009 to December 2020. Using the generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model GARCH. In this way, consistent results were obtained regarding to the presented variables, in which, the American stock exchange and international commodity prices exhibit a positive correlation with the Ibovespa, while the Selic presents a negative relationship.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Alagoaspt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCurso de Ciências Econômicas - Bachareladopt_BR
dc.publisher.initialsUFALpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectIbovespapt_BR
dc.subjectMacroeconomia - Brasilpt_BR
dc.subjectMercado de ações - Impactopt_BR
dc.subjectModelo GARCHpt_BR
dc.subjectMacroeconomics - Brazilpt_BR
dc.subjectStock Market - Impactpt_BR
dc.subjectGARCH modelpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.titleRelação entre as variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro: uma análise econométrica no período de 2009 - 2020pt_BR
dc.title.alternativeRelationship between macroeconomic variables and the Brazilian stock market: an econometric analysis in the period of 2009 - 2020pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.description.resumoO presente trabalho tem por objetivo estudar os efeitos de um conjunto de variáveis macroeconômicas na Bolsa de Valores de São Paulo. Utilizando estimações econométricas, dessa forma avaliando o impacto das seguintes variáveis: I) Taxa de câmbio real (PTAX); II) Taxa básica de juros nacional (SELIC); Dow Jones Industrial Average (DJW); IV) Preço internacional das Commodities (CRB), utilizando o CRB Reuters como proxy dos preços internacionais das commodities, sobre o Ibovespa no período de dezembro de 2009 a dezembro de 2020. Utilizando o modelo autorregressivo de heteroscedasticidade condicional generalizado GARCH. Dessa forma foram obtidos resultados consistentes em relação às variáveis apresentadas, em que a bolsa americana e os preços internacionais das commodities apresentam um efeito positivo o Ibovespa enquanto a Selic apresenta uma relação negativa.pt_BR
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