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http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12986| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Relação entre as variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro: uma análise econométrica no período de 2009 - 2020 |
| Título(s) alternativo(s): | Relationship between macroeconomic variables and the Brazilian stock market: an econometric analysis in the period of 2009 - 2020 |
| Autor(es): | Reis, João Victor Coutinho |
| Primeiro Orientador: | Santos, Anderson Moreira Aristides dos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Hermida, Camila do Carmo |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Teixeira, Keuler Hissa |
| Resumo: | O presente trabalho tem por objetivo estudar os efeitos de um conjunto de variáveis macroeconômicas na Bolsa de Valores de São Paulo. Utilizando estimações econométricas, dessa forma avaliando o impacto das seguintes variáveis: I) Taxa de câmbio real (PTAX); II) Taxa básica de juros nacional (SELIC); Dow Jones Industrial Average (DJW); IV) Preço internacional das Commodities (CRB), utilizando o CRB Reuters como proxy dos preços internacionais das commodities, sobre o Ibovespa no período de dezembro de 2009 a dezembro de 2020. Utilizando o modelo autorregressivo de heteroscedasticidade condicional generalizado GARCH. Dessa forma foram obtidos resultados consistentes em relação às variáveis apresentadas, em que a bolsa americana e os preços internacionais das commodities apresentam um efeito positivo o Ibovespa enquanto a Selic apresenta uma relação negativa. |
| Abstract: | This work aims to quantify the relevance of a set of macroeconomic variables on the São Paulo Stock Exchange. Using econometric estimates, thus evaluating the impact of the following variables: I) Real exchange rate (Ptax); II) National basic interest rate (Selic); Dow Jones Industrial Average (DJW); IV) International Commodity Price (CRB), using the CRB Reuters index as a proxy for international commodity prices, on the Ibovespa from December 2009 to December 2020. Using the generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model GARCH. In this way, consistent results were obtained regarding to the presented variables, in which, the American stock exchange and international commodity prices exhibit a positive correlation with the Ibovespa, while the Selic presents a negative relationship. |
| Palavras-chave: | Ibovespa Macroeconomia - Brasil Mercado de ações - Impacto Modelo GARCH Macroeconomics - Brazil Stock Market - Impact GARCH model |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla da Instituição: | UFAL |
| metadata.dc.publisher.department: | Curso de Ciências Econômicas - Bacharelado |
| Citação: | REIS, João Victor Coutinho. Relação entre as variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro: uma análise econométrica no período de 2009 – 2020. 2024. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12986 |
| Data do documento: | 30-dez-2022 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - FEAC |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relação entre as variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro_uma análise econométrica no período de 2009 – 2020.pdf | 962.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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