00 CAMPUS ARISTÓTELES CALAZANS SIMÕES (CAMPUS A. C. SIMÕES) IF - INSTITUTO DE FÍSICA Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IF
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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisor1Gléria, Iram Marcelo-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2446723331523216pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Nascimento, César Moura-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2013127477923255pt_BR
dc.contributor.referee1Silva, Askery Alexandre Canabarro Barbosa da-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5474659190408835pt_BR
dc.contributor.referee2Albuquerque, Samuel Silva-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3859074947566850pt_BR
dc.contributor.referee3Lima, Rodrigo de Paula Almeida-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/0761026401241174pt_BR
dc.contributor.referee4Vieira, Vinícius Manzoni-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/7335017320399198pt_BR
dc.creatorPassos, Frederico Salgueiro-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/6590059682506348pt_BR
dc.date.accessioned2017-06-14T19:17:22Z-
dc.date.available2017-05-22-
dc.date.available2017-06-14T19:17:22Z-
dc.date.issued2014-12-01-
dc.identifier.citationPASSOS, Frederico Salgueiro. O teorema das seções de Lévy aplicado à séries temporais correlacionadas não estacionárias: uma análise da convergência gaussiana em sistemas dinâmicos. 2014. 125 f. Tese (Doutorado em Física da Matéria Condensada) - Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física da Matéria Condensada, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2014.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/1725-
dc.description.abstractWeakly nonstationary processes appear in many challenging problems related to the physics of complex systems. An interesting question is how to quantify the rate of convergence to Gaussian behavior of rescaled heteroscedastic comming from economics time series with stationary first moments but nonstationary multifractal long-range correlated second moments and also time series generated from fractionated brownian motion where the series correlation is dependent of a parameter. Here it is used the approach Which uses a recently proposed extension of the Lévy sections theorem. It was analyzed the statistical and multifractal properties of heteroscedastic time series and found that the Lévy sections approach provides a faster convergence to Gaussian behavior relative to the convergence of traditional partial sums of variables. To understand this transition it is used several statistical tests to provide enough data on convergence behavior. It was also observed that the rescaled signals retain multifractal properties even after reaching what appears to be the stable Gaussian regime.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Alagoaspt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Física da Matéria Condensadapt_BR
dc.publisher.initialsUFALpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectTeorema das seções de Lévypt_BR
dc.subjectTeorema do limite centralpt_BR
dc.subjectSéries temporaispt_BR
dc.subjectHeteroscedásticaspt_BR
dc.subjectFísica estatísticapt_BR
dc.subjectLévy sections theorempt_BR
dc.subjectCentral limit theorempt_BR
dc.subjectTime seriespt_BR
dc.subjectStatistical Physicspt_BR
dc.subjectHeteroscedasticpt_BR
dc.subjectConvergence testspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICApt_BR
dc.titleO teorema das seções de Lévy aplicado à séries temporais correlacionadas não estacionárias: uma análise da convergência gaussiana em sistemas dinâmicospt_BR
dc.title.alternativeThe theorem of the sections of Levy applied to the correlated time series no stationary: an analysis of Gaussian convergence in dynamic systemspt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.description.resumoProcessos não-estacionários com interações fracas aparecem como problemas desafiadores em sistemas complexos em física. Uma questão interessante é como quantificar a taxa de convergência para o comportamento gaussiano em séries temporais heteroscedásticas, sem uma variância única em toda a série, provenientes de sistemas financeiros, reescaladas com os primeiros momentos estacionários mas com uma multifractalidade não estacionária e segundos momentos que possuem uma correlação do longo alcance e verificar o mesmo mecanismo também em séries temporais geradas a partir de um movimento Browniano Fracionado onde a correlação da série depende de um parâmetro ajustável. Aqui é usada uma extensão do teorema das seções de Lévy. Analisando as propriedades estatísticas e multifractais de uma série temporal heteroscedástica e encontrando que as seções de Lévy fornece uma convergência mais rápida para o comportamento gaussiano relativo à convergência das tradicionais somas de variáveis, o teorema do limite central. Para entender essa transição foram utilizados vários testes estatísticos que forneceram dados suficientes sobre o comportamento de convergência. Também observou-se que os sinais reescalados mantêm suas propriedades multifractais mesmo depois de atingirem um regime que parece ser um regime gaussiano.pt_BR
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