Estudo de séries de tempo financeiras sob a perspectiva do teorema das seções de Lévy

Ranciaro Neto, Adhemar

E-mail: ri@sibi.ufal.br - Horário: 8h às 17h - Fone: 3214-1660

ATENÇÃO

1) As PRODUÇÕES ACADÊMICAS devem ser encaminhadas para o e-mail ri@sibi.ufal.br, juntamente com o Termo de Autorização para a Publicação (assinado).
2) Devem estar inseridas no CORPO da produção acadêmica, os seguintes documentos:
FICHA CATALOGRÁFICA - elaborada por um bibliotecário.
FOLHA DE APROVAÇÃO - deve estar assinada por todos ou, pelo menos, dois membros da banca examinadora. Excepcionalmente, poderá ser assinada por um
membro da banca examinadora e pelo respectivo Coordenador do Curso de Graduação ou Programa de Pós-Graduação.
3) O TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO deverá estar preenchido, de acordo com o tipo de produção, assinado pelo(a) autor(a) e enviado por e-mail,
juntamente com o trabalho acadêmico.
OBS 1.: os TCC dos CURSOS DE PEDAGOGIA (Presencial e EaD) do Centro de Educação (CEDU) devem ser enviados, exclusivamente, para os e-mails
coordpedufal@gmail.com e pedagogiauab@gmail.com.
OBS 2.: o tempo de resposta às solicitações enviadas ao RIUFAL é de quatro dias úteis.
OBS 3.: para mais informações sobre o RIUFAL, acesse www.sibi.ufal.br.

00 CAMPUS ARISTÓTELES CALAZANS SIMÕES (CAMPUS A. C. SIMÕES) IF - INSTITUTO DE FÍSICA Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IF

Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/1656

Tipo:	Dissertação
Título:	Estudo de séries de tempo financeiras sob a perspectiva do teorema das seções de Lévy
Título(s) alternativo(s):	Finalcial time series analysis based on Lévy's section theorem perspective
Autor(es):	Ranciaro Neto, Adhemar
Primeiro Orientador:	Gléria, Iram Marcelo
metadata.dc.contributor.referee1:	Moura, Francisco Anacleto Barros Fidelis de
metadata.dc.contributor.referee2:	Rosário, Francisco José Peixoto
Resumo:	O objetivo deste trabalho foi o de estudar séries temporais financeiras fundamentadas em uma perspectiva de alteração de medida de tempo, baseada no acúmulo de volatilidade dos retornos relativos aos preços observados. Esta escala foi utilizada por dois motivos: o primeiro está relacionado à proposta de Ludwig von Mises sobre a ideia de tempo em um sistema econômico e o segundo está associado à capacidade que tal medida tem de acelerar o processo de convergência de distribuição de uma sequência de variáveis aleatórias para a Gaussiana, de acordo com o teorema das seções de Lévy. Com base nesta nova escala temporal, foi elaborado um tipo de estratégia de negociação de ativos tendo seus retornos médios e risco sido avaliados em comparação com uma estratégia utilizando o tempo em unidades diárias. Os resultados obtidos motivaram a reflexão sobre as estatísticas utilizadas e os procedimentos para a mensuração de desempenho de cada estratégia.
Abstract:	This study aimed to analyze financial time series grounded on a perspective of time measure changing, based on accumulation of volatility of returns relative to the prices observed. Such a scale was used for two reasons: the first one is related to Ludwig Von Mises’ proposition of time concept in an economic system and the second one is related to the acceleration of convergence in Gaussian distribution of a sequence of random variables, according to Lévy sections theorem. By means of implementation of this new timeline, we designed a type of trading asset strategy which its resulting average returns and risk were compared to a strategy using daily time unit. Results suggested reflection about statistical and measurement procedures applied to the data.
Palavras-chave:	Finanças Teorema do limite central Ativos financeiros - Negociação Estratégias de negociação Mercado financeiro - Análise temporal Finance Central limit theorem Financial asset trading strategies
CNPq:	CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA
Idioma:	por
País:	Brasil
Editor:	Universidade Federal de Alagoas
Sigla da Instituição:	UFAL
metadata.dc.publisher.program:	Programa de Pós-Graduação em Física da Matéria Condensada
Citação:	RANCIARO NETO, Adhemar. Estudo de séries de tempo financeiras sob a perspectiva do teorema das seções de Lévy. 2013. 75 f. Dissertação (Mestrado em Física da Matéria Condensada) - Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física da Matéria Condensada, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2013.
Tipo de Acesso:	Acesso Aberto
URI:	http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/1656
Data do documento:	25-jun-2013
Aparece nas coleções:	Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IF

Arquivos associados a este item:

Arquivo	Descrição	Tamanho	Formato
Estudo de séries de tempo financeiras sob a perspectiva do teorema das seções de Lévy.pdf		2.3 MB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

Mostrar registro completo do item Visualizar estatísticas