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http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/4738
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.advisor1 | Gléria, Iram Marcelo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2446723331523216 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Mohan, Madras Viswanathan Gandhi | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1995273890709490 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nascimento, César Moura | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2013127477923255 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lima, Rodrigo de Paula Almeida | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/076102640124117 | pt_BR |
dc.creator | Passos, Frederico Salgueiro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6590059682506348 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T17:16:43Z | - |
dc.date.available | 2019-01-31 | - |
dc.date.available | 2019-03-28T17:16:43Z | - |
dc.date.issued | 2011-02-03 | - |
dc.identifier.citation | PASSOS, Frederico Salgueiro. Complexidade como uma propriedade emergente: caudas grossas, correlações de longo alcance e multifractalidade em séries temporais não estacionárias. 2019. 84 f. Dissertação (Mestrado em Física da Matéria Condensada) – Instituto de Física, Programa de Pós Graduação em Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/4738 | - |
dc.description.abstract | An important open problem concerns the physical origin of long-range correlations, multifractality, and fat tailed distributions observed in heteroscedastic time series associated with complex systems. Financial stylized facts provides one useful example usually not explained by traditional economic models. We investigate the behavior of an agent based model, consisting of N agents which are heterogeneous and do not interact with each other and follow simple rules. We show that fat tailed distributions, long-range correlations, heteroscedasticity and multifractality arise as N becomes large. Our findings suggest that such stylized facts can in principle arise as emergent properties. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas complexos | pt_BR |
dc.subject | Econofísica | pt_BR |
dc.subject | Multifractalidade | pt_BR |
dc.subject | Propriedades emergentes | pt_BR |
dc.subject | Correlações de longo alcance | pt_BR |
dc.subject | Complex Systems | pt_BR |
dc.subject | Econophysical | pt_BR |
dc.subject | Multifractality | pt_BR |
dc.subject | Emerging properties | pt_BR |
dc.subject | Long-range correlations | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Complexidade como uma propriedade emergente: caudas grossas, correlações de longo alcance e multifractalidade em séries temporais não estacionárias | pt_BR |
dc.title.alternative | Complexity as a properties of emergence : fat tails, multifractality in non-stationary time series | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Um problema muito importante e em aberto é a origem física de correlações de longo alcance, multifractalidade e distribuições de caudas grossas observados em séries temporais heterocedásticas associadas como sistemas complexos. Os fatos estilizados financeiros nos fornecem um exemplo útil usualmente não explicado por modelos econômicos tradicionais. Nós investigamos o comportamento de um modelo baseado em agentes, que consiste em N agentes heterogêneos que não interagem entre si e que seguem regras simples. Nós mostramos que distribuições de caudas grossas, correlações de longo alcance, heterocedasticidade e multifractalidade surgem com N se tornando muito grande. Nossas descobertas sugerem que tais fatos estilizados podem em princípio surgir como propriedades emergentes. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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Complexidade como uma propriedade emergente - caudas grossas, correlações.pdf | Complexidade como uma propriedade emergente: caudas grossas, correlações de longo alcance e multifractalidade em séries temporais não estacionárias | 10.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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